PEMODELAN HARGA PENUTUPAN SAHAM PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK (ADRO) DENGAN PENDEKATAN ARIMA

Abstract

Pergerakan harga saham yang fluktuatif membuat investor memerlukan pendekatan analitis untuk membaca pola harga secara lebih objektif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya model yang paling sesuai untuk memodelkan dan meramalkan harga penutupan saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) selama periode 2019–2025. Penelitian ini bertujuan menentukan model ARIMA terbaik, menghasilkan peramalan harga saham, serta menilai tingkat akurasi model. Metode yang digunakan adalah Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan tahapan pengumpulan dan pembersihan data, visualisasi, uji stasioneritas menggunakan Augmented Dickey-Fuller, differencing, identifikasi model melalui ACF dan PACF, estimasi model, uji residual, serta evaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data awal belum stasioner dengan p-value ADF sebesar 0,3972, tetapi menjadi stasioner setelah differencing orde pertama dengan p-value 0,0000. Model terbaik adalah ARIMA(2,1,2) dengan AIC 16147,66 dan BIC 16174,01. Residual memenuhi asumsi white noise, sedangkan nilai MAE 490,87, RMSE 530,67, dan MAPE 26,85% menunjukkan bahwa model cukup layak untuk peramalan jangka pendek harga saham ADRO