PENERAPAN MODEL LSTM DAN ANALISIS SENTIMEN UNTUK PREDIKSI HARGA PENUTUPAN SAHAM PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penambahan variabel sentimen publik terhadap akurasi prediksi harga penutupan saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Data yang digunakan berupa data historis saham BMRI yang terdiri dari close price dan volume dari Yahoo Finance serta data headline berita dari Bisnis.com periode November 2024 hingga Januari 2026. Analisis sentimen dilakukan menggunakan model FinBERT untuk menghasilkan skor sentimen harian yang kemudian diintegrasikan ke dalam model Long Short-Term Memory (LSTM). Penelitian menggunakan dua skenario, yaitu model LSTM tanpa sentimen dan model LSTM dengan variabel sentimen. Evaluasi model dilakukan menggunakan RMSE, MAE, dan MAPE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tanpa sentimen memperoleh performa lebih baik dengan nilai RMSE 83,76, MAE 62,34, dan MAPE 1,28%, sedangkan model dengan sentimen menghasilkan RMSE 97,59, MAE 68,55, dan MAPE 1,41%. Berdasarkan hasil tersebut, penambahan variabel sentimen pada penelitian ini belum mampu meningkatkan akurasi prediksi harga saham BMRI